اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يفترض نموذج آرما بأن المتغيرات هي مستقلة ومتشابهة التوزيع، أي بأنها مستقلة فيما بينها وتتبع نفس التوزيع، الذي يفترضه النموذج طبيعيا:
أي بمتوسط منعدم وبتباين يساوي σ2
رغم أن هذه الفرضيات (خصوصا استقلال وتشابه توزيع متغيرات الخطأ) حاسمة في تحديد النموذج، إلا أن بعض التطبيقات الحسابية، لا تعتبر تمحيصها حاسما في استعمال نموذج آرما.