كتب quantitative approach
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
النهج الكمي (معلومة)
الوصول للمعدل النموذجي ضد نهج الحالة الأسوأ
رينالتا تذكر أن «في وجه المجازفة في النموذج، بدلًا من اتخاذ القرارات على أساس نموذج واحد مختار (لأنه الأفضل)، يمكن لمصمم النموذج أن يتخذ قراراته على أساس مجموعة كاملة من النماذج باستخدام المعدل النموذجي».
يمكن استخدام نهج الحالة الأسوأ أو الحد الأدنى، المروج لاستخدامها في نظرية القرار من قِبل صاحبيها جلبو وشمايدلر.
في هذا النهج يمكن أخذ مجموعة من النماذج بنظر الاعتبار والتقليل من الخسائر في الحالة الأسوأ. هذا النهج يستخدم في معرفة المجازفة في النموذج طُوِّر بواسطة كونت (2006).
جوكهادز وشمدت (2018) قاموا بتقديم مجموعة من مقاييس المجازفة في النموذج باستخدام منهجية بيسيان. عرَّفوا بتعريف مقاييس المجازفة السوقية التراكبية التي تضم المجازفة في النموذج وتمكن استمرارية السوق وإدارة المجازفات في النموذج. فضلًا عن ذلك، فهي تُقدم مجموعة من الحقائق المُسلّم بها لمقاييس المجازفة في النموذج ويعرف عدد من الأمثلة العملية لعدد من مقاييس المجازفة في النموذج التراكبية في سياق إدارة المجازفات المالية وتسعير المطالبة المشروطة.
القياس الكمي للتعرض للمجازفة في النموذج
لقياس المجازفة الناتجة من نموذج، يجب مقارنته اولًا بنموذج آخر، أو مجموعة من النماذج المرجعية. لكن المشكلة تكمن في كيفية اختيار هذه النماذج المرجعية. في سياق تسعير المشتقات يقترح كونت(2006) نهج كمي لقياس التعرض للمجازفة في نماذج المشتقات المالية: أولًا، مجموعة من النماذج المرجعية تُحدد وتعاير بدقة تبعًا لأسعار السوق من السندات النقدية، ثم تُسعر المحفظة الهدف أقل من كل النماذج المرجعية. ثم يُعطى قياس المجازفة في النموذج بواسطة الفرق بين تقييم المحفظة الحالي وأسوأ تقييم في النماذج المرجعية. هذا المقياس يمكن أن يُستخدم كطريقة لتحديد خزين للمجازفة في النموذج لمحافظ المشتقات المالية.
